Sultanát Brunej vznikl už ve 14. Století, v roce 1405 přijali brunejští sultánové za své náboženství islám dovezený indickými muslimskými obchodníky. Zakladatelem dynastie, která vládne Bruneji dodnes, se stal sultán Muhamad. Jednalo se o stát velice mocný, především v prvních 200 let existence, tedy v patnáctém a šestnáctém století, která jsou považována za zlatý věk. Brunej měla tehdy mnohem větší rozlohu než dnes a zabírala i pobřeží dnešních malajských států Sabah a Sarawak a rovněž některé menší ostrovy mimo Borneo - spodní části dnešních Filipín. Bohatství sultánů, opírajících se o obchod, učinilo velký dojem na první Evropany, kteří sem dorazili. Tím úplně prvním Evropanem, který přistál na území Bruneje, byl Španěl Juan Sebastián del Cano (též Elcano), Magalhãesův námořník a první člověk, který obeplul na lodi celou zeměkouli (na rozdíl od Magalhãese se totiž vrátil živý domů do Španělska). Později sláva sultanátu upadla a Brunej musela čelit vnitřním bojům o trůn a rovněž nájezdům pirátů a agresi evropských koloniálních mocností.
V roce 1847 uzavřel sultán spojenectví s Velkou Británií a již v roce 1888 se Brunej stala britským protektorátem, kterým zůstala až do roku 1983, s výjimkou let 1941-1945, kdy byla okupována Japonci. V roce 1906 byl zaveden osídlovací systém v zemi. Britové si zakládali své domy a statky a vykořisťovali tak místní obyvatelstvo. Ekonomickou sílu Bruneje posílilo v roce 1929 objevení ropy. Ačkoliv ve volbách v roce 1962 zvítězila strana usilující o nezávislost a konstituční monarchii, tak sultán odmítl vládě předat moc a Indonésií podporované povstání bylo s pomocí Britů potlačeno. V roce 1967 abdikoval tehdejší sultán Saifuddien ve prospěch svého syna, dodnes vládnoucího a lidmi uctívaného Hassanala Bolkiaha, který o sedmnáct let později dovedl Brunej k úplné nezávislosti. 1.1.1984 se Sultanát Brunej stal opět nezávislým státem a sultán přijal také funkci premiéra, ministra financí a zahraničí. Brunej je dnes jednou z mála absolutních monarchií. Veškerou moc má tedy v rukou sultán, který má k dispozici několik rad i vládu s poradním hlasem, v konečné instanci o všem rozhoduje sultán. Klasický parlament v Bruneji neexistuje vůbec a jediné volby, které se v Bruneji konají, jsou ty obecní.